ここでは、期待値（E）と分散（V）に関する計算式を備忘録として並べておきます。
いずれも、教科書や参考書に載っているものです。この式を覚えておくと何かと便利です。
期待値（E）と分散（V）の計算式
期待値（E）に関する式
・$E(aX) = aE(X)$
・$E(X+b) = E(X) + b$
・$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$
ここは覚えやすいかと思います。
分散（V）に関する式
・$V(aX) = a^{2}V(X)$
・$V(X+b) = V(X)$
・$V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X, Y)$
・共分散$Cov(X, Y) = E( (X – E(X))･(Y – E(Y)) ) $
※$X$と$Y$が独立なら共分散$Cov(X, Y)$はゼロ
分散$V$の場合、定数が2乗になって出てくるところや、定数単体はゼロになるところがポイントです。そして、共分散が出てくる点も。
期待値（E）と分散（V）を関連づける式
・$V(X) = E(( X – E(X))^{2})$
これは、上の共分散の式で、$Cov(X, X) = E( (X – E(X))･(X – E(X)) ) $となることからも分かります。
